ツキイチ投資家の超ヒマヒマとれ〜ど
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バックテストの再現性
バックテストの成績が良くても、フォワードの成績が良いとは限りません。
しかし、バックテストの成績が悪くても、フォワードが良いということはまずありません。

なのでバックテストの成績が良いのは最低条件となりますが、いくらバックテストの成績が良くても、フォワードによるリアル運用で利益を出せなければ意味がありません。

そこでバックテストの再現性、つまりフォワードでの実現のため、以下を重視して実施しています。

①確定足の使用
MT4バックテストの仕様上、1分足から生成されたティックデータでは、どうしても再現性が下がってしまうため、オープンもクローズも条件発動には1分足以上の確定を必須としています。

②インジケータ不使用
MT4のインジケータ類は、内部数値が起点によって変化したり、時間経過により全く異なる表示(リペイント)があるからです。

また、後述の過剰最適化対策でもあります。

③複数通貨での汎用性
他の通貨で大幅にマイナスになってしまう様なロジックは、信頼度が低いと見て採用しません。

得て不得手として採用を見送る通貨でも、ある程度の統一理論が当てはまる必要があると考えています。

④長期間の適応力
世界的なレバレッジ規制の影響等で、現在とは全く異なった動きをしている過去の相場(リーマンショック周辺)でも、破綻せずに運用できている必要はあると考えています。

なぜなら、将来的に似たような相場が訪れた場合に、破綻してしまう可能性があるからです。

※バックテストはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

⑤過剰最適化
バックテストの成績を良く見せるために、細かく調整し過ぎない事です。

インジケータの使用が多かったり、ロジック自体が複雑すぎたりすると、必然的に過剰最適化になってしまいます。
なので、インジケータは前述の理由とも重なるため使用していません。
ロジック自体も非常に単純で、条件的なものも1つや2つ程度に留めています。

そのため、極端な好成績(高勝率・高プロフィットファクタ等)はなく物足りないかもしれませんが、期待を裏切らない事の方が重要ですので、何卒ご理解・ご了承下さい。
⑥相場の不安定回避
ボラティリティが激しい時は、スリッページも激しくスプレッドも大きいため、静的なバックテストと違い再現性が著しく低下してしまいます。

そのため直近1週間のボラティリティが、3%(Goldは4%)以上の場合は、取引を回避しています。

本日もご来訪ありがとうございます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いします。

     

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