ツキイチ投資家の超ヒマヒマとれ〜ど
専業トレーダー時代にEAと出逢い、本職SEプログラマとして社会復帰した、異色の経歴を持つロスジェネ世代の元和食料理人
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フォワード再現性
バックテストの成績が良くても、フォワードの成績が良いとは限りません。
しかし、バックテストの成績が悪くても、フォワードが良いということはまずありません。

なのでバックテストの成績が良いのは最低条件となりますが、いくらバックテストの成績が良くても、フォワードによるリアル運用で利益を出せなければ意味がありません。

そこでバックテストの再現性、つまりフォワードでの実現のため、以下を重視して実施しています。

①取引対象
レートの安定性と、スプレッド等の取引コストが重要なので、取引量が多く流動性の高いメジャー通貨と金を対象としています。

スプレッドは、リアル口座よりも広めに取っておりますので、結果がブレにくくなっています。
また、ボラティリティが激しい時は、スリッページも激しくスプレッドも大きいため、静的なバックテストと違い再現性が著しく低下してしまいます。

そのため直近1週間のボラティリティが、3%(Goldは4%)以上の場合は、取引を回避しています。

スプレッド25 AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
スプレッド70 Gold(XAUUSD)
②取引時間
年末年始は営業時間が不規則であったり、FX会社間でも対応が違ったりするため、取引を回避します。

週末も持ち越しを防ぐため、閉場までに充分な時間がない場合は回避、閉場直前には保有ポジションを決済します。

ただし、この様に空白期間を除外するだけではロジック自体の信憑性がなくなるため、バックテストでは上述の回避を行わなくても、問題なく通用している事を確認しています。
③取引のタイミング
MT4の仕様上、バックテストでは1分足よりも小さい時間(高安値の到達順)を再現できません。

より高い再現性を実現するため1分足の確定時のみ、オープンクローズやストップの変更等を実行する仕様としており、さらには通信速度やPC・VPS性能による成績格差も起こりにくくなっています。
④インジケータ不使用
RSIや移動平均のようなインジケータは一切使用しておりません。

ヒストリカルデータの起点の違いによる結果の差異、過去の結果を変更してしまうリペイント等が多発してしまうモノが多いからです。

自作ロジックをインジケータと捉える事もできますが、永続的に結果を保証できるモノしか使用しておりません。
⑤過剰最適化
インジケータの数値を細かく微調整して最高の結果を表現し、カーブフィッティングとも呼ばれています。

当方の開発EAはインジケータを使用していないため、この分野での過剰最適化はやりようがありません。
他にはストップや利確等がありますが、成績が激変する境界がある場合は、その周辺を避けますし、最適値よりも不利(ストップは深め、利確は浅め)に設定しています。

本日もご来訪ありがとうございます。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いします。

     

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